Юрий родился в Приозерске в семье военного. Искусство перевоплощения интересовало Чурсина с детства. В школьные годы ему очень нравились занятия, которые проводили с ребятами студенты театрального института.
С тех пор Юрий, не только мечтал стать актером, но и усиленно тренировался. Он заимствовал материал у уже известных артистов и показывал сценки своим одноклассникам и друзьям. Например, он отлично исполнял номера Леонида Енгибарова.
Учиться Чурсину не всегда нравилось, однако школу он закончил с золотой медалью, и, кстати, в Щукинском училище тоже был круглым отличником.
В старших классах к любви Юрия к театру добавилось увлечение психологией. Этот новый школьный предмет настолько заинтересовал артиста, что он жертвовал таким мальчишеским развлечением, как футбол во дворе, и все свободное время посвящал поиску себя.
Углубляться в предмет изучения полностью – отличительная черта Чурсина. Такой же подход у него и к каждой роли. Если нужно, актер может освоить иностранный язык или поменяться внешне, чтобы максимально соответствовать новому герою.
Помимо психологии Юрия в юности интересовало все мистическое. У артиста даже была книга по прикладной магии, которой он время от времени пользовался. Возможно поэтому в жизни Чурсина появилось, как он их называет «два призрака». Дело в том, что актеру во всех изданиях приписывают жену Анну и сына Филиппа, которых на самом деле у него нет и никогда не было.
Супругу Юрия зовут Наталья, у пары несколько детей. Подробности своей личной жизни Чурсин предпочитает держать в секрете.
Юрий известен специфическими взглядами на мир. В одном интервью он заявил, что перестал читать книги, поскольку они отражают лишь субъективную точку зрения их авторов. Юрия же интересует то объективное знание, что не принадлежит какому-либо мнению.
Актер утверждает, что не придерживается диет, но у него свои взгляды на питание. Так, он не употребляет в пищу продукты, которые не выводятся из организма или плохо в нем растворяются.
В отличие от других звезд Чурсин не заводит страницы в социальных сетях. Он говорит, что там уже завели его страницы без его ведома, а вступать с ними в борьбу у него нет ни времени, ни желания, ни сил.
